Banking Analyze Master

取引明細をベースとした精緻計算

本ソリューションでは、明細ベースや粒度の細かい科目ベースでデータを履歴で保持することで要因分析の説明性を担保します。また、ポートフォリオ機能による取引明細のグルーピングが可能で、分析目的に合わせた集計を容易に実現します。計算速度を高めるためには明細機能集約機能もご用意しておりユーザー側で自由に集約粒度を変更することができます。

分散処理による高速化

明細の粒度や高速なシミュレーションのニーズにお答えするため、実装には並列処理の仕組みを備え、高速な処理実行を可能とします。また、将来的なポジション量の増加にもエンジンサーバの台数追加によって対応する柔軟なシステム基盤を設計しています。

高いユーザー操作性・優れた柔軟性

本ソリューションでは、従来のALM製品に欠如していた柔軟性に着目し、いかにユーザーの操作性と柔軟性を高める製品となるかを十分に検討し、以下の機能を取り込んでいます。

ALM科目・階層の自由な変更
計算粒度の柔軟な設定
ALM科目ごとの異なる設定
ユーザーによるバッチ処理の予約実行
I/Fデータの自動補正

導入メリット

計算の高度化・精緻化

統合VaR・コア預金・プリペイメント等、パッケージ機能による計算ロジックの高度化が可能です。また、明細ベースや粒度の細かい科目ベースでデータを履歴で保持することで要因分析の説明性を担保します。さらに、ポートフォリオ機能による取引明細のグルーピングが可能であるため分析目的に合わせた集計を容易に実現します。

計算にかかる時間の削減

並列処理の仕組みと拡張性の高いシステム構成により計算を高速化し必要な時間を削減。大容量シミュレーションの高速実行で分析・検証をさまざまな角度で行うことも容易になります。

行内/当局宛報告業務の効率化

各種指標を柔軟な設定によりきめ細やかに計算しExcelファイルに容易に出力することが可能です。これにより行内での報告も効率的に行うことができます。また市場リスク管理・ALM管理において多くの負荷やコストを費やしているとされる当局向け報告帳票作成においても自動出力機能を標準サポートしています。

機能

金融機関が保有する全取引（預貸性取引および市場性取引）を統合管理し、現在価値・感応度・VaR・損益シミュレーション等の指標を一体で管理

預貸・市場の統合管理

従来まで分断し管理されてきた預貸性取引と市場性取引を統合管理します

市場リスク・ALMの統合管理

従来まで分断し管理されてきた市場リスクとALMについて同一システム内での整合性の取れた管理を実現します

高速シミュレーションの実現

ヒストリカルVaRなど通常、大量の計算時間を要する処理を高速で実現するため分散処理等高速計算技術を駆使しています

当局向け報告帳票を完全サポート

ロジックの高度化（統合VaR、コア預金、プリペイメント等）へ対応

機能一覧

初期設定機能	イールドカーブ設定科目階層定義ポートフォリオ定義科目属性定義科目付与流動性満期設定
明細集約・ＣＦ計算機能	明細集約キャッシュフロー（ＣＦ）計算
各種シナリオ設定機能①	ストレスシナリオ定義ストレス市場シナリオ設定
リスク指標計算機能	現在価値分析感応度計算
マチュリティラダー計算機能
VaR計算機能	VaR バックテスト
各種シナリオ設定機能②	期間損益資金シナリオ作成期間損益市場シナリオ作成
期間損益シミュレーション
将来VaR計算機能	将来VaR 将来VaR（シナリオ使用版）
定型帳票作成	定型帳票金融庁オフサイトモニタリング報告日銀モニタリング報告

出力対象当局報告帳票一覧

分類	帳票名
金融庁オフサイトモニタリング報告用帳票	【ＭＫ001】感応度【ＭＫ002】 VaR 【ＭＫ003】金利更改ラダー【ＭＫ007】有価証券感応度【ＭＫ013】金融派生商品感応度【ＭＫ020】金利リスク・サマリ【ＭＫ022】商品別金利リスク・GPS方式【ＭＫ024】金利リスク・サマリ【ＭＫ025】金利リスク・通貨及び商品別【ＭＫ026】金利リスク・金利種類別GPS
日銀モニタリング報告用帳票	【51211】有価証券等の状況【990】金利感応度別マチュリティラダー表（円建分のみ）（オンバランス分）【991】金利感応度別マチュリティラダー表（円建分のみ）（オフバランス分）【992】金利感応度別ラダー表に対応した平均レート（円建分のみ）