機能
主な機能
1.取引管理機能
取引執行から終了までに必要な業務をすべてカバー
各商品の約定登録からその後の期日管理、日々の時価評価や残高計算といった値洗い処理に対応しております。
また、事前に設定した仕訳パターンに基づき、取引関連の情報から会計仕訳データの作成が可能。
各種データは基準日断面で明細として保存されるため、過去の日付に遡ってデータを取得することも容易です。
2.リスク管理機能
任意のシナリオに基づいた、商品横断的なリスク分析を実施
クレジットライン管理やセンシティビティ、VaR算出などの基本機能に加え、任意のポートフォリオやシナリオに基づくリスク・リターンのシミュレーションを実施することができます。
銀行勘定の金利リスク規制（IRRBB）に基づくΔEVE、ΔNII計算や、バーゼルⅢ最終化に必要なSA-CCRベースのEAD計算にも対応しています。
3.決済管理・資金繰り機能
商品横断的な決済管理・資金繰り管理機能を用意
事前に設定された口座情報と紐づけ、約定登録時に自動で決済情報を作成します。
これにより、日銀口座・通貨別の他店預け口座の決済の予実管理を行うことが可能。
また、科目別の入出金の予実管理、運用・調達のギャップ分析を可能にする、資金繰り管理機能も具備しています。
SWIFT決済電文の作成およびサービスビューロとの自動連携にも対応しています。
4.データエクスポート機能
様々な方法・形式でデータを出力できる柔軟性
Prélude Enterpriseの画面は基本的にスプレッド形式となっており、検索結果を同一の形式でExcelデータとして出力が可能。
その他、パッケージ標準形式の帳票出力や、お客様自身で自由に項目・抽出条件などを定義できるEUC帳票作成機能にも対応しています。
機能一覧
- 取引管理
- 銘柄管理
- マーケットレート管理
- リスク管理
- 資金繰り管理
- 期日管理
- レポート管理 - 標準帳票出力
- レポート管理 - EUC帳票定義および出力
- 担保管理
- 決済管理
- 仕訳管理
- 外部ファイルアップロード
- 運用管理
- 環境設定
- システムセキュリティ
対象商品一覧
| 資金 |
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|---|---|
| 外国為替 |
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| NDF |
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| 金利スワップ |
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| 金利オプション |
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| 金利スワップション |
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| 通貨オプション |
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| 債券現物 |
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| 仕組債 |
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| レポ・現先 |
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| 株式 |
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| 投資信託 |
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| 上場先物 |
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| 上場先物 オプション |
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| 有価証券店頭 デリバティブ |
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| コモディティ |
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| 担保 |
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