特長

当社のトレーディングアルゴリズムは、市場のリアルタイムな変化に柔軟に対応する機能と市場の質的な変化に対応する機能を兼ね備えています。

アルゴリズムをお客様に導入する際には、お客様独自の運用ポリシーや制約条件を全て取り入れた上で、パラメータ・チューニングにおいてオーバーフィッティングを極力排除し、収益改善の実現性が高くなるようなセッティングを施します。

レベニューシェア型（成果報酬型）の契約形態にも対応しており、アルゴリズムによる収益性改善効果が長期間にわたり維持・改善されるよう、担当クオンツが日々の分析・調整に意欲的に取り組みます。 これらの機能・取り組みが評価され、当社のアルゴリズムを長期間にわたりご利用いただいた実績を有しています。

以下のような困難な分析テーマに対し、数理統計・金融工学・アルゴリズム開発運用のノウハウを活かして仮説・検証を重ね、着実に分析成果を積み上げていくアプローチを得意としています。

• 競合他社では対応済みであると推定されるが自社では解決できてない課題
• 外部業者を起用して解析を試みたものの十分な成果を得ることができなかった課題

お客様と密に連携しながら分析プロジェクトを実施し、お客様の業務知識と当社の分析技術を融合して、課題解決を目指します。また、プロジェクト実施中に生じたお客様からの質問に対しては、わかりやすく平易な回答・解説をお届けしています。

これらの取り組みが評価され、長い案件で約10年の継続的・段階的な分析・ツール開発をご依頼いただいた実績を有しています。

NDFSのトレーディングアルゴリズムの導入により、顧客取引高あたりの収益性の改善、収益の安定性の向上、お客様のポリシーに沿ったリスクコントロール、自動運用による属人性の低減、などの導入効果を実現します。また、トレーダー・ディーラーとの併存も可能であり、通常時はアルゴリズム、大型指標前などの特殊な状況下では担当者裁量、といった活用事例もあります。

※より具体的・定量的な導入効果は、当社窓口にお問い合わせください。

分析成果の報告書の提出だけでなく、その成果を活かしたツールやシステムをご活用いただくことで分析成果の実務還元を実現します。

お客様と連携して分析を進めていく過程で、お客様側メンバーにも当該領域の知見が蓄積されていきます。お客様オフィスに当社と同じ分析環境を構築し、共同で分析を進めることで、ご担当者様に分析ノウハウを移転した事例もございます。

お客様との長期的な信頼関係の構築を得意としています。例えば、人事ローテーションのサイクルが早いお客様の場合、当社メンバーやプロジェクト資料にノウハウが蓄積されているため、新担当者様へのノウハウの引継ぎをスムーズに行うことができます。

1. PoC

ヒストリカルデータを用いてPoCを実施し、オーバーフィッティングを排除した現実的な収益改善効果を試算します。この試算結果をもって、お客様に導入プロジェクトの実施可否を判断していただきます。

2. 導入プロジェクト

アルゴリズム実装後、本番環境で試験運用を行います。パラメータ・チューニングを実施し、本番環境における収益改善効果を試算します。この試算結果をもって、お客様にローンチ可否を判断していただきます。

3. 運用サポート

日々の運用実績を当社のクオンツが分析し、マーケットの状況やアルゴリズムの挙動に異常が無いかを確認します。特殊な状況が生じた場合、必要に応じて詳細な分析を実施します。また、市況に大きな変化があった場合、必要に応じてパラメータ・チューニングを実施します。

お客様と当社の「共同研究」から「完全委託」まで、お客様の関与度に関して柔軟な形で当社クオンツサービスをご利用いただく事が可能です（例：共同研究（価格予測）を行いその成果をレベニューシェアの形で共有したい、お客様のリソースに制限があるため完全委託したい、等）。

また、分析だけにとどまらず、分析成果を反映したExcelツールの作成やお客様側システムへのロジックの実装を通じ、お客様業務に役立てていただくことも可能です。

分析成果の報告書の提出だけでなく、その成果を活かしたツールやシステムをご活用いただくことで分析成果の実務還元を実現します。

お客様と連携して分析を進めていく過程で、お客様側メンバーにも当該領域の知見が蓄積されていきます。お客様オフィスに当社と同じ分析環境を構築し、共同で分析を進めることで、ご担当者様に分析ノウハウを移転した事例もございます。

お客様との長期的な信頼関係の構築を得意としています。例えば、人事ローテーションのサイクルが早いお客様の場合、当社メンバーやプロジェクト資料にノウハウが蓄積されているため、新担当者様へのノウハウの引継ぎをスムーズに行うことができます。