特長
国内ベンダーによるサービス提供
計算エンジンの開発はもとより、要件確認、運営、保守に至るまで、すべて当社のクオンツエンジニアが対応を行っています。ロジックはすべてロジック仕様書として日本語で提供し、問い合わせ対応も全て日本語で対応が可能です。当社は長年にわたり、金融機関の市場系取引管理の分野で各種データ管理やSIサービスを提供してきた実績があり、それらの経験も活かしたサービスを提供することができます。
当社クオンツエンジニアによる一貫したサービス提供
サービス利用のご検討から、データマッピング支援等の導入時のサポート、そして導入後のサポート/保守に至るまで、クオンツエンジニアが一貫してサポートを行います。監査人へのロジック説明も、過去の導入実績を活かしてサポートさせて頂くことが可能です。
シンプルな計算準備、短期間で計算結果をご提供
既知のエクスポージャーにPD・LGDを乗じるだけの処理で完結するため、既存の時価評価システムと時価の照合の必要がなく、シミュレーション法に比べてインプットデータも限られます。計算結果も、最短で、当社がお客様から必要データを受領してから２~３営業日返還しており、お客様より高い評価をいただいております。
導入メリット
導入実績のある計算サービス
ふくおかフィナンシャルグループ、山陰合同銀行にご採用頂いているCVA評価サービスです。両行様には、会計開示を前提とした目的で、会計CVA計算サービスをご利用頂いております。(※)
※2023年3月現在
インフラ投資コスト・実装コストの低減を実現
エクスポージャー回帰法は既知のエクスポージャーにPD・LGDを乗じるだけの簡単な計算処理で完結するため、膨大なコンピューターリソースの確保が不要です。また、NDFS環境で計算を行うため、お客様ご自身でハードウェアを準備する必要はありません。インフラ投資コストや実装コストを抑えることができます。
利用目的に応じて、選択可能な計算粒度
会計CVA評価は、デリバティブ取引のエクスポージャー/リスク補足を目的とする「試算」や、今後会計開示が必要かどうかを判断する目的「重要性判定」の目的での活用も想定されます。エクスポージャー回帰法サービスでは、お客様の利用目的に応じ、計算粒度をチューニングしてご提供することが可能です。
エクスポージャー回帰法 サービスレベル
| サービスレベル | 利用目的（例） | 概要説明 |
| レベルI | 試算 | エクスポージャー横置き |
|---|---|---|
| レベルII | 重要性判定 | 調整関数導入 |
| レベルIII | 会計開示 | シミュレーションによるパラメーター設定（精緻計算） |
サービス提供方法
システム基盤の準備不要で提供可能
お客様には、計算に必要となるインプットデータを当社にご提供いただきます。当社での計算終了後、計算結果のファイルをお客様に送付いたします。これらはメールまたはファイル転送サービス（NTTデータグループが提供するセキュアファイル転送サービス：ETRANPOT）によって行いますので、データ授受のためのインターフェース構築も不要です。
サービス提供方法概要
| 項目 | 内容 |
| 対象とするお客様 |
地方銀行を中心とした金融機関様 ※当社の市場系パッケージPrélude Enterpriseを利用していないお客様もご利用いただけます |
|---|---|
| サービス概要 | 当社はサービスを利用するお客様から、ポートフォリオデータ、クレジットスプレッドデータ、マーケットデータ等の計算に必要なデータを受領し、当社社内に構築した計算エンジンにて算出した計算結果をお客様に返還します。 |
| クレジットスプレッドデータ | お客様にご準備頂きます。当社は受領したクレジットスプレッドデータをもとに、エクスポージャー回帰法にて計算を行います。 |
| 計算頻度 | 毎月1回、四半期に1回、の計算回数に対応します。 |
| 計算結果の変換日数（目安） | 当社がお客様から計算に必要なデータを受領後、2~3営業日後に、お客様に結果を返還します。 |
| システム基盤 |
当社に構築します。 ※お客様はシステム基盤をご準備頂く必要はありません。 |
| 計算エンジン | 当社が株式会社三菱UFJ銀行からノウハウの提供を受けた計算仕様、ロジックを実装した計算エンジンです。 |
| サービス運用・保守 | 当社が担当します（計算実行、問い合わせ対応（ロジック、データ仕様、計算結果の照会等）。問い合わせ対応時間は平日9:00~17:00です。 |
計算対象商品（例）
- 金利スワップ（アモチ付含む）
- 金利キャップ／フロア
- クーポンスワップ
- スワップション
- 為替予約（アウトライト／スワップ）
- フラット為替
- FXオプション
- 通貨スワップ（リセット無し）
- 通貨スワップ（リセット有り）
- 金利スワップ（アモチ付含む）
- 金利キャップ／フロア
- クーポンスワップ
- スワップション
- 為替予約（アウトライト／スワップ）
- フラット為替
- FXオプション
- 通貨スワップ（リセット無し）
- 通貨スワップ（リセット有り）
※金利商品は一般的でプレーンな商品を想定しております。（例：金利スワップであれば固定と変動の金利交換で、オプション等の特殊な条項が付与されていないもの）
※対応通貨は米ドルおよび日本円です。
上記の計算対象商品表（例）は一例です。
上記以外の商品についても、エクスポージャー回帰法で対応が可能な場合がありますので、担当までご照会ください。
付随サービス
マトリクス表
※ERM：エクスポージャー回帰法（Exposure Regression Method）
お客様の取引執行前に、取引のCVA概算額把握をサポートするサービス型ソリューション
お客様より受領したインプットデータをもとに、当社がお客様向けに、対象商品毎に、格付×満期のスプレッドシートを提供するサービスです。当社より提供するスプレッドシートに、お客様側で該当する商品の（想定）元本を入力することで、CVA概算額を把握することが可能となります。
ご質問やご相談は、下記よりお気軽にお問い合わせください
ソリューションの詳しい説明資料や事例紹介、デモンストレーションの実施等、
営業担当よりご案内させていただきます。