Banking Analyze Master

取引明細をベースとした精緻計算
本ソリューションでは、明細ベースや粒度の細かい科目ベースでデータを履歴で保持することで要因分析の説明性を担保します。また、ポートフォリオ機能による取引明細のグルーピングが可能で、分析目的に合わせた集計を容易に実現します。計算速度を高めるためには明細機能集約機能もご用意しておりユーザー側で自由に集約粒度を変更することができます。
分散処理による高速化
明細の粒度や高速なシミュレーションのニーズにお答えするため、実装には並列処理の仕組みを備え、高速な処理実行を可能とします。また、将来的なポジション量の増加にもエンジンサーバの台数追加によって対応する柔軟なシステム基盤を設計しています。
高いユーザー操作性・優れた柔軟性
本ソリューションでは、従来のALM製品に欠如していた柔軟性に着目し、いかにユーザーの操作性と柔軟性を高める製品となるかを十分に検討し、以下の機能を取り込んでいます。
- ALM科目・階層の自由な変更
- 計算粒度の柔軟な設定
- ALM科目ごとの異なる設定
- ユーザーによるバッチ処理の予約実行
- I/Fデータの自動補正
導入メリット
計算の高度化・精緻化
統合VaR・コア預金・プリペイメント等、パッケージ機能による計算ロジックの高度化が可能です。また、明細ベースや粒度の細かい科目ベースでデータを履歴で保持することで要因分析の説明性を担保します。さらに、ポートフォリオ機能による取引明細のグルーピングが可能であるため分析目的に合わせた集計を容易に実現します。
計算にかかる時間の削減
並列処理の仕組みと拡張性の高いシステム構成により計算を高速化し必要な時間を削減。大容量シミュレーションの高速実行で分析・検証をさまざまな角度で行うことも容易になります。
行内/当局宛報告業務の効率化
各種指標を柔軟な設定によりきめ細やかに計算しExcelファイルに容易に出力することが可能です。これにより行内での報告も効率的に行うことができます。また市場リスク管理・ALM管理において多くの負荷やコストを費やしているとされる当局向け報告帳票作成においても自動出力機能を標準サポートしています。
機能
金融機関が保有する全取引(預貸性取引および市場性取引)を統合管理し、現在価値・感応度・VaR・損益シミュレーション等の指標を一体で管理
預貸・市場の統合管理
従来まで分断し管理されてきた預貸性取引と市場性取引を統合管理します
市場リスク・ALMの統合管理
従来まで分断し管理されてきた市場リスクとALMについて同一システム内での整合性の取れた管理を実現します
高速シミュレーションの実現
ヒストリカルVaRなど通常、大量の計算時間を要する処理を高速で実現するため分散処理等高速計算技術を駆使しています
当局向け報告帳票を完全サポート
ロジックの高度化(統合VaR、コア預金、プリペイメント等)へ対応
機能一覧
初期設定機能 |
|
---|---|
明細集約・CF計算機能 |
|
各種シナリオ設定機能① |
|
リスク指標計算機能 |
|
マチュリティラダー計算機能 | |
VaR計算機能 |
|
各種シナリオ設定機能② |
|
期間損益シミュレーション | |
将来VaR計算機能 |
|
定型帳票作成 |
|
出力対象当局報告帳票一覧
分類 | 帳票名 |
金融庁オフサイトモニタリング 報告用帳票 |
【MK001】感応度 【MK002】 VaR 【MK003】金利更改ラダー 【MK007】有価証券感応度 【MK013】金融派生商品感応度 【MK020】金利リスク・サマリ 【MK022】商品別金利リスク・GPS方式 【MK024】金利リスク・サマリ 【MK025】金利リスク・通貨及び商品別 【MK026】金利リスク・金利種類別GPS |
---|---|
日銀モニタリング報告用帳票 |
【51211】有価証券等の状況 【990】金利感応度別マチュリティラダー表(円建分のみ)(オンバランス分) 【991】金利感応度別マチュリティラダー表(円建分のみ)(オフバランス分) 【992】金利感応度別ラダー表に対応した平均レート(円建分のみ) |
ご質問やご相談は、下記よりお気軽にお問い合わせください
ソリューションの詳しい説明資料や事例紹介、デモンストレーションの実施等、
営業担当よりご案内させていただきます。