オープンイノベーションプラットフォーム「KAI EMOTE™」、会計CVA評価サービス 「エクスポージャー回帰法計算サービス」 のリリースについて

株式会社NTTデータ・フィナンシャル・ソリューションズ

株式会社ＮＴＴデータ・フィナンシャル・ソリューションズ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：西川　勇、以下：NDFS）は、 このたびオープンイノベーションプラットフォーム「KAI EMOTE™」の提供を開始しました。「KAI EMOTE™」は、弊社の持つ高度な金融工学知識と最新の情報技術の提供に加え、 専門的な金融、ITノウハウを持った企業との協働、グローバルあるいはニッチ等、多様なデータセットの収集・利活用、さらにはユーザー同士のコミュニケーション、コラボレーションから得られる新たなビジネスアイデアを実証できるサンドボックスとしての役割を担っていきます。

また、本プラットフォームでの提供サービス第一弾として、会計CVA ^注1）評価サービス 「エクスポージャー回帰法計算サービス」を、２０２１年３月から提供開始しました。 本サービスでは、エクスポージャー回帰法 ^注2）によるCVA及びDVA ^注3）の計算を行います。お客様から必要なデータ等を受領し、弊社内で構築した計算エンジンで計算した結果をお客様に返還するサービスです。 利用する計算エンジンには、大手金融機関からノウハウの提供を受けた仕様・ロジックを実装、PD（Probability of Default） ^注4）データは、IHS Markit社の配信するProxy Curve ^注5）データを利用して計算を行います。

本サービスにより、シミュレーション法よりも安価にCVA及びDVAの計算が可能です。インフラ投資コストや実装コストを抑制し、且つ、マイナー通貨取引やエキゾティックな取引等の評価にも使用することが出来るため、シミュレーション法よりも幅広い商品に対応可能となります。 今後は、主に地方銀行様を中心とした金融機関様に向けて、サービスを展開して参ります。